РАЛЬФ РАЛЬФ ВИНС - Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров
На нашем литературном портале можно бесплатно читать книгу РАЛЬФ РАЛЬФ ВИНС - Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров, РАЛЬФ РАЛЬФ ВИНС . Жанр: Прочая научная литература. Онлайн библиотека дает возможность прочитать весь текст и даже без регистрации и СМС подтверждения на нашем литературном портале fplib.ru.
Название: Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров
Автор: РАЛЬФ РАЛЬФ ВИНС
Издательство: -
ISBN: -
Год: -
Дата добавления: 31 январь 2019
Количество просмотров: 223
Читать онлайн
Помощь проекту
Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров читать книгу онлайн
Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров - читать бесплатно онлайн , автор РАЛЬФ РАЛЬФ ВИНС
27
Таким образом, мы можем утверждать, что геометрический оптимальный портфель — это портфель, в котором второй множитель Лагранжа равен 0, когда сумма весов ограничена единицей, а в том случае, когда сумма весов не ограничена, первый множитель Лагранжа равен - 2. Такой портфель, при снятии ограничений на сумму весов, также будет иметь второй множитель Лагранжа, равный 0.
